Binære Options Inntjeningsvolatilitet

Slik handler du volatilitet ved hjelp av binære alternativer - Sponset av Nadex Binære alternativer ligner på klassiske alternativer med noen svake nyanser, men komponentene som brukes for alternativprisene, er de samme underliggende markedene, streiken (K), volatiliteten og tiden. Selv om disse komponentene er alle viktige og har innflytelse på prisingen, skal vi fokusere på kortsiktige muligheter med handelsvolatilitet ved hjelp av binære alternativer. Prisen på et binært alternativ er faktisk markedene enighet om at det vil være et bestemt utfall på en bestemt tid. For eksempel kan det være at SampP 500 vil være over 1650 klokken 14.00 neste dag. Hvis binær streik er på eller rundt den faktiske underliggende markedsprisen, i dette tilfellet E-mini SampP 500 futureskontrakten, vil binærprisen være rundt 50. Binæret ved utløp er verdt 100 per kontrakt, slik at dette scenariet heller ikke er binært Fest (kjøper eller selger) har en umiddelbar fordel, slik at den koster rundt halvparten av kontraktsverdien. Det er to typer volatilitet, historisk og underforstått. Historisk er ganske enkelt hvordan prisen på den underliggende eiendelen har endret seg tidligere i en bestemt tidsramme. Implisitt volatilitet er hvordan markedet forventer at aktiva skal utføres i fremtiden. Historisk volatilitet har en sterk tendens til å gå tilbake til gjennomsnittet, slik at en forsiktig handelsmann alltid er klar over hva den historiske volatiliteten har vært og hva den underforståtte volatiliteten er å forutsi bevegelsene vil være. Selge volatilitetRange handel Hvis du tror at det underliggende markedet vil være stillestående og holde seg innenfor et visst område, kan det være nyttig å benytte binærprogrammer til å kapitalisere på innsikt. Det binære slår som du vil vurdere er ITM-binarier, noe som vil bety at din opprinnelige kostnad er en større del av maksimum 100 utløpsutbetalingen. (Du betaler for den umiddelbare fordelen) Ved hjelp av denne strategien kan du enten kjøpe eller selge binærstreiken som er i penger (ITM), eller du kan opprette en kombinasjonshandel der begge bena vil være ITM. La oss se på et eksempel på at vi har en Gold-binær med det underliggende markedet som for øyeblikket handler på 1301,10. Du tror at gullmarkedet vil forbli stillestående for å svinge litt høyere i neste 1 time før binærkontraktens utløb. Det er mange streikvalg som er oppført på Nadex å velge mellom, men vi fokuserer på 1300.0 og 1303.0 streiken som vil gi en bedre avkastning sammenlignet med hvis vi valgte streik med bredere bredde. Ved hjelp av denne strategien øker den bredere streikbredden faktisk sannsynligheten for et gunstig utfall ved utløpet, men det øker også den opprinnelige kostnaden, og dermed reduserer avkastningen sammenlignet med et smalere utvalg. Vi kjøper binæret med den nederste streiken og selger det binære med høyere streik og forutse det underliggende markedet for å forbli innenfor dette området. Combo Trade for å selge volatilitet Kjøp 1 - Gull (Jun) gt 1300.0 ved 75 Innledende kostnad: 75 kontrakt Hvis underlaget er ferdig over 1300,0 streiken, vil nettoresultatet være 25 kontrakt. Selg 1 - Gull (Jun) gt 1303.0 ved 26.5. : 73,50 kontrakt (100 26,5 handelspris) Hvis underlaget er ferdig med eller under 1303,0 streiken, vil nettoresultatet være 26,50 kontrakt Kombinert kostnad 75 73,50 148,50 Gull Utløper over 1303.0 Gull (juni) gt 1300,0 er verdt 100 kontrakt Gull (juni) gt 1303.0 er verdt 0 kontrakt Netto tap ved utløp lt48.50gt Gull Utløper under 1300.0 Gull (juni) gt 1300.0 er verdt 0 kontrakt Gull (juni) gt 1303.0 er verdt 100 kontrakt Netto tap ved utløp lt48.50gt Gull Utløper mellom 1300.0 - 1303.0 Gull (juni) gt 1300,0 er verdt 100 kontrakt Gull (juni) gt 1303,0 er verdt 100 kontrakt Netto fortjeneste ved utløp 51.50 eksempler over er ikke inkludert børsavgifter Potensielt dersom markedet forblir flatt og ferdig innen de to streikene, vil du motta en dou ble utbetaling, men ett binært ben vil alltid være ferdig i pengene ved utløpet. Tanken er at binæret ditt allerede er i pengene, slik at du vil at binæret skal utløpe så fort som mulig, faktisk med binærfrekvenser, forstyrrelser fungerer til fordel for ITM-alternativer. Hvis du tror at det underliggende markedet vil være volatilt og kanskje er forsiktig fra handel på grunn av forventet oppfattet risiko, kan bruk av binærprogrammer være et nyttig verktøy for å kapitalisere på innsikt. Den binære streiken som du vil vurdere er OTM-binarier, noe som betyr at din opprinnelige kostnad er en mye mindre del av maksimum 100 utløpsutbetalingen. (Du går inn i en handel som har en ulempe som reflekterer lavere innkjøpskostnad). Ved å bruke denne strategien kan du enten kjøpe eller selge binærstreiken direkte (retningsmessig handel) som er ute av pengene (OTM), eller du kan opprette en kombinasjonshandel hvor begge bena ville være OTM. La oss se på et eksempel der vi har binær USDJPY med det underliggende markedet som for tiden handler på 102,24 som utløper om 8 12 timer. Dollaryen-markedet har vært i et smalt handelsområde for en stund, og fra vår tekniske analyse forventer vi et stort trekk i dollaryen. Faktisk tror du et stort trekk er nært, men kan ikke sette fingeren på den retningsbestemt. En strategi du kan bruke til å kapitalisere på dette markedsscenariet, er å kjøpe høye binære streik og selge de lave streikene i binærene. Du tar stillinger med billige inngangskostnader, men nytte hvis forventet underliggende markedsflyt kommer med en større prosentutbetaling. Igjen er det mange streikvalg som er oppført på Nadex å velge mellom, men vi fokuserer på 102,60 og 102,00 streikene som er lagt ut nedenfor. Kombinasjonshandel for kjøp av volatilitet Kjøp 1 USDJPY gt 102,60 ved 7,50 Innledende kostnad: 7,50 kontrakt Hvis underlaget er over 102,60 streiken, vil nettoresultatet være 92,50 kontrakt. Selg 1 - USDJPY gt 102.00 ved 83.50. Startkostnad: 16.50 kontrakt (100 83.50 handel pris) Hvis underlaget er ferdig ved eller under 102,00 streiken, vil nettoresultatet være 83,50 kontrakt Kombinert kostnad 7,50 16,50 24,00 USDJPY Utløper over 102.60 USDJPY gt 102.60 er verdt 100 kontrakt USDJPY gt 102,00 er verdt 0 kontrakt Netto fortjeneste ved utløp 76.00 USDJPY utløper under 102,00 USDJPY gt 102,60 er verdt 0 kontrakt USDJPY gt 102,00 er verdt 100 kontrakt Netto fortjeneste ved utløp 76.00 USDJPY Utløper mellom 102,00 - 102,60 USDJPY gt 102,60 er verdt 0 kontrakt USDJPY gt 102,00 er verdt 0 kontrakt Netto tap ved utløp lt24.00gt Futures, opsjoner og swaps trading innebærer risiko og kan ikke være hensiktsmessig for alle investorer. Wiley Trading Binære alternativer: Strategier for retnings - og volatilitet Tradi ng Del I Introduksjon til binære alternativer 1 Kapittel 1 Hva er binære alternativer 3 På hvilke aktivaklasser er binære alternativer tilgjengelige 3 Binære alternativer vs. CBOE (vanilje) PutCall-alternativer 10 FordelerDisadvantages of Binary Options 13 grunner til handel med binære alternativer 14 Del II Binære alternativer teori 17 Kapittel 2 Hva betyr binær betydning 19 Komponenter til et binært alternativ 20 Lang handel 22 Kort handel 24 Kapittel 3 Prissetting 29 Strike pris 29 Pris som en naturlig markedskonsensus 32 Lese en binær opsjonskæde 35 Del III Handel binærvalg 41 Kapittel 4 Binær Alternativer Kontraktsavsetninger 43 Margin og debetrisiko av vaniljeopsjoner og futures 43 Sikkerhetsforklaringer 44 Binære opsjoner Utløpsverdier 44 Sikre en lang handel 45 Sikre en kort binær opsjonshandel 50 Mekanikken til en binær opsjon Kort handel 50 Kapittel 5 Oppgjør 59 Oppgjør på binær Alternativ lange handler 59 Provisjoner og gebyrer 73 Kapittel 6 Angi og avslutte binære opsjonshandler 75 Lesing av notater 75 Lese en bestillingsbilde 76 Avslutte handler 78 Avslutte handelen før utløpet 81 Kapittel 7 Nøkler til handel Binære alternativer og flere eksempler 95 Gull binære eksempler 96 Kobber binære eksempler 99 Del IV Binære alternativer Trading strategier 105 Kapittel 8 Volatilitet Trading forklart 107 Ta en volatilitet Lang Posisjon (kjøpsvolatilitet) 108 Regulering av suksessproblemer og utbetaling med streikpriser 111 Ta en volatilitetskortposisjon (salgsvoluminasjon) 113 Regulerende rekkevidde og utbetaling med streikpriser 116 Sammendragstabell for maksimal tap, sikkerhet og maksimal fortjeneste 120 Kapittel 9 Binær opsjonsadferd som Utløpsstrategier 123 Forstå Delta 123 Delta og pris 127 Kapittel 10 Tekniske handelsstrategier med binære alternativer 129 Støtte og motstand 130 Breakout Trading 135 Kapittel 11 Fundamental handelsstrategier med binære alternativer 139 Nyheter og pressemeldinger 139 Politiske hendelser 144 Spekulere på aktuelle nyheter 27 Økonomiske datautgivelser som du kan spekulere på 149 del V Cr spise din binære alternativerstrategi 153 Kapittel 12 systemer med binære alternativer 155 Finne din kant 155 Riktig handel med systemutvikling 156 Back-testing binære alternativer Strategier 158 Tre tilbakestillingsregler 162 Kapittel 13 Negative følelser 165 Gjerning og frykt 166 Slik håndterer du negative følelser 166 Finn det riktige systemet for deg 168 Praktiske tiltak for å redusere de negative følelsene 175 Kapittel 14 Risikostyring 183 Prosessen 184 Bestemme posisjonsstørrelse 185 Risikostyring på opsjonsspread 190 Forholdet mellom posisjonsstørrelse og handelspsykologi 199 Håndtering av uventet markedsvolatilitet 199 Fordeler med binære alternativer på handelspsykologi 202 Utløpsdisponering 206 Del VI Administrere binærvalgskonto 209 Kapittel 15 Proaktiv systemforbedring 211 Systemutskytninger 212 Fortløpende forsinkelser 215 Reinvesteringsfrekvens 216 Diversifisering og kontoudistribusjon 220 Intersystem Diversification 220 Kontofordeling 221 Del VII Profitt med volatilitet 223 Chapte r 16 Volatilitets korte handelsregler 225 Premium-samling 226 Regel 1: Kutte bort dine tapende handler 231 Regel 2: Samle nok Premium 234 Regel 3: Selg langt nok fra markedspris 240 Regel 4: Bruk underliggende instrumenter som går tilbake til gjennomsnittet 242 Regel 5: Selg alternativer med riktig varighet til utløp 244 Regel 6: Utfør ytterligere analyse for å få en følelse for markedsretning 246 Regel 7: Forsøk å lage ditt marked 255 Be om tillatelse til å gjenbruke innhold fra denne tittelen For å søke om tillatelse, vennligst send din forespørsel om permissionswiley med spesifikke detaljer om dine krav. Dette bør inneholde Wiley-tittelen (e) og den spesifikke delen av innholdet du vil bruke på nytt (f. eks. Figur, tabell, tekstutdrag, kapittel, sidetal etc.), måten du vil bruke på nytt på det, sirkulasjonsutskriftsnummeret til folk som vil ha tilgang til innholdet og om dette er for kommersielle eller akademiske formål. Hvis dette er en republikasjonsforespørsel, vennligst ta med detaljer om det nye arbeidet der Wiley-innholdet vil vises. av John Wiley amp Sons, Inc. eller relaterte selskaper. Alle rettigheter reservert. Vennligst les vår personvernpolicy. Hvordan et Nadex-binært påvirkes av implisitt volatilitet Implisitt volatilitet kan påvirke prisen på et alternativ mer enn noen annen faktor. Implisitt volatilitet er et fancy ord for et forventet trekk. Jo lengre det er til utløpet, jo mer tid er det for markedet å flytte. Det er derfor en binær vil være verdt mer, jo lengre er det til utløpet. I tillegg øker implisitt volatilitet premiekostnaden til binæret da et stort trekk forventes å finne sted. For eksempel, før FOMC - eller NFP-rapporten, med to timer til utløpet, vil en binærpremie bli nærmere 50 enn det ville være ved midnatt, når det ikke forventes nyheter innen de neste to timene, og når forventet bevegelse normalt er lav. Hvis du kjøpte en OTM binær streik både over og under markedet flere timer før en nyhetshendelse, kan du se at begge sider er lønnsomme, selv om markedet ikke har flyttet og tiden har gått. Dette skyldes den forventede bevegelsesflommen i opsjonsmarkedet og forårsaker premien å stige. Relatert: Hva er et binært alternativ for Nadex Forstå hvordan underforstått volatilitet påvirker prisen på et binært alternativ, etter tid og avventende regjeringsnyheter, kan hjelpe en handelsmann å vite om de skal betale eller samle premium for å dra nytte av økningen eller fallet i Den underforståtte volatiliteten påvirker binærprisen. En enkel illustrasjon kan ses i samme fenomen på aksjeopsjoner før en inntjeningsløsning. Den underforståtte volatiliteten blir sugd ut av binæret etter at utgivelsen har skjedd. Enda mer premie blir fjernet når det er liten bevegelse etter et stort forventet trekk. Dette er kjent som en volatilitetskross. Legg merke til det fremhevede eksempelet nedenfor, som viser hvordan den implicitte volatiliteten for opsjoner på AAPL steg før inntjeningsmeldingen. Det var et stort forventet trekk når inntjeningsmeldingen førte til at etterspørselen etter opsjonene økte og prisen som handelsmenn var villige til å betale. Deretter, etter at inntjeningsmeldingen skjedde, om det var et stort trekk eller ikke i markedsprisen, falt den implisitte volatiliteten, noe som førte til en dramatisk nedgang i premien som ble innbygget i opsjonen. Se Implied Volatility Chart of AAPL HER For å lære mer om hvordan du handler binære alternativer og for indepth binære opsjonssignaler, se handelsstrategier, verktøy og handelsrom, se ApexInvesting copy 2017 Benzinga. Benzinga gir ikke investeringsrådgivning. Alle rettigheter reservert.